Enseignement
Nicolas Boileau
a dit Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les
mots pour le dire arrivent aisément. J'ajouterais quant à moi que la
réciproque n'est pas forcément juste. Méfiez vous des beaux parleurs !
- Établissement : Université Paris-Est Marne-la-Vallée
- Site de la préparation sur la toile : http://agreg-math.univ-mlv.fr/
- Site du jury sur la toile : http://agrint.agreg.org/
- Période : premier et second semestre 2011-2012
- Historique : déja donné en 2010-2011
- Volume : 5 séances de 4 heures (rappels de probabilités et leçons)
- Créneau : mardi ou mercredi après-midi 14h-18h salle 3B079
- Mercredi 2011-09-21
leçon 229 : Suites de v.a. i.i.d. de loi de Bernoulli, loi binomiale, approximation
- Mercredi 2011-10-19
leçon 230 : Probabilité conditionnelle et indépendance. Variables aléatoires indépendantes. Variance, covariance
leçon 435 : Exemples d'étude probabiliste de situations concrètes
- Mercredi 2011-11-23
leçon 232 : Variables aléatoires possédant une densité, exemples
leçon 437 : Exercices faisant intervenir des variables aléatoires
- Mercredi 2012-01-04
leçon 249 : Loi normale en probabilités
- Mardi 2012-02-14
leçon 231 : Espérance, variance, loi faible des grands nombres
leçon 442 : Exemples d'exercices faisant intervenir le calcul des probabilités
- Ressources électroniques :
- [PDF 2011-09-26] Notes de cours 2011-2012
- Établissement : Université Paris-Est Marne-la-Vallée
- Formation : M2 Pro IMIS (obligatoire) et M2 Recherche MA (optionnel, évaluation spécifique)
- Anciens élèves M2 Pro IMIS: Viadeo et LinkedIn
- Période : premier semestre 2011-2012
- Historique : déjà donné en 2009-2010 et en 2010-2011
- Volume : 11 cours de 3h + projets encadrés (57h ETD)
- Créneau : jeudi 14h-17h (cours) et mardi (18/10/2011,{15,29}/11/2011) 13h30-17h30 (projets)
- Contenu :
- Rappels chaînes de Markov à temps et espace discret.
- Processus de Poisson et processus de Poisson composés
- Chaînes de Markov à temps continu et espace discret
- Files d'attente. Processus de renouvellement
- L'accent est mis sur les exemples et sur la simulation
- Bibliographie :
- Base du cours: Modélisation stochastique et simulation (Bercu et Chafaï, Dunod, ch. 1,4,5)
- Compléments: Processus stochastiques et fiabilité des systèmes (Cocozza-Thivent, Springer, ch. 6,8)
- Établissement : Université Paris-Est Marne-la-Vallée
- Formation : M2 Recherche
- Période : second semestre 2011-2012
- Historique : déjà donné en 2010-2011
- Volume : 10 cours de 3h (45h ETD)
- Créneau : mercredi 9h30-12h30
- Ressources électroniques :
- [PDF 2012-01-09] Notes de cours 2011-2012
- [PDF 2011-03-16, BLOG] Examen mars 2011 Marne-la-Vallée
À partir de 2011, j'enseigne également à l'École Polytechnique en tant que professeur chargé de cours à temps partiel.
MAP311 Tronc commun introduction aux probabilités et à la simulation aléatoire
MAP432 Promenade aléatoire
- Cours : Nizar Touzi
- Année scolaire : 2011-2012
- Niveau : deuxième année
- Contenu : Chaînes de Markov et martingales en temps discrets
- Service assuré : 1PC n°19 Gr 6 à 9
- Date : 15h45-17h45 vendredi {04,18,25}/11/2011, {02,09,16}/12/2011, {06,13,20}/01/2012
- Resources électroniques :
- [PDF 2012-01-20] Exposé donné en cours le 20 janvier 2012
- Établissement : Université Paris-Est Marne-la-Vallée
- Formation : M2 Recherche
- Période : premier semestre 2009-2010 (je ne dispense plus ce cours)
- Volume : 10 cours de 3h (45h ETD)
- Historique : ce cours a été conçu et dispensé en parallèle en 2006-2008 à
l'Université de
Rennes I par F. Malrieu et à
l'Université
Paul-Sabatier Toulouse III par votre serviteur (M2 Recherche).
Une version abrégée a également été dispensée à l'École Centrale de
Marseille en février 2009 dans le cadre d'une semaine bloquée sur le thème
Mathématiques & Biologie organisée par J. Liandrat (cours de D. Chafaï, O.
Lafitte, C. Poignard)
- Ressources électroniques :
-
[PDF]
Notes de cours
-
[PDF]
Examen mars 2007 Rennes I
-
[PDF]
Corrigé examen 2007 Rennes I
-
[PDF]
Examen avril 2007 Toulouse III
-
[PDF]
Corrigé examen avril 2007 Toulouse III
-
[PDF]
Examen janvier 2008 Toulouse III
-
[PDF] Examen mars 2010 Marne-la-Vallée
Il s'agit d'un cours sur les chaînes de
Markov donné en décembre 2006
à Biskra, dans
les Aurès, aux portes
du Sahara, dans l'est
algérien. N'hésitez pas, aimable lecteur(trice), à me faire parvenir vos
commentaires par courrier électronique. Ce mini-cours a été donné en marge
d'un colloque sur l'analyse stochastique et ses applications, organisé
principalement
par Brahim
Mezerdi (Université de Biskra)
et Boualem
Djehiche (KTH Stockholm), deux
mathématiciens algériens actifs et enthousiastes.
- [PDF] Notes de cours de Biskra 2006
Il s'agit d'un cours donné par Amine Asselah et moi même en mars 2011 à Oran en Algérie.
- Organisation : Setti Ayad de l'Université d'Oran
- Public : étudiants de master d'Oran et de Tlemcen
- Programme : (AA = Amine Asselah , DC = Djalil Chafaï)
- Dim 13 08h30-10h30 : DC Chapitre 1 (Définitions et exemples)
- Dim 13 11h00-12h00 : AA Séminaire (Modèle de croissance de nuages aléatoires)
- Dim 13 13h30-16h30 : AA Chapitre 2 (Mesures invariantes)
- Lun 14 08h30-10h30 : AA Chapitre 3 (Couplage et convergence)
- Lun 14 11h00-12h00 : DC Séminaire (Chaînes de Markov aléatoires)
- Lun 14 14h00-17h00 : DC Chapitre 4 (Régénération et propriété de Markov forte)
- Mar 15 08h30-10h30 : AA Chapitre 4 (Simulation parfaite)
- Mar 15 11h00-13h00 : DC (Exemple de convergence abrupte cutoff)
- [PDF] Notes de cours de référence de P. A. Ferrari et A. Galves
- [PDF] Notes de cours complémentaires de D. A. Levin, Y. Peres, et E. L. Wilmer
- [PDF] Feuille d'exercices rédigée par A. Asselah
- [PDF] Exemple de convergence abrupte par D. Chafaï
Voici quelques ressources électroniques utilisées pour mon enseignement de
préparation à l'épreuve orale de modélisation de l'agrégation externe de
mathématiques, dispensé à l'Université
Paul-Sabatier Toulouse III (1999-2002 & 2003-2005). Je ne
dispense plus cet enseignement depuis l'été 2005.
| Titre |
Téléchargements |
| Fragment n°0 - Une initiation à Matlab |
PDF
|
| Fragment n°1 - Qu'est-ce que la simulation ? |
PDF
|
| Fragment n°2 - Théorèmes limites classiques |
PDF
|
| Fragment n°7 - Quelques mots sur l'entropie |
PDF
|
| Appendice - Quelques lois classiques |
PDF
|
| Appendice - Une bibliographie |
PDF,
BibTeX
|
| Feuille de TP n°1 - Initiation Matlab |
PDF,
TeX
|
| Feuille de TP n°2 - Initiation Matlab |
PDF,
TeX,
Codes
|
| Feuille de TP n°3 - LGN et TLC |
PDF,
TeX,
Codes
|
| Feuille de TP n°4 - Calcul d'intégrales par méthode de Monte-Carlo |
PDF,
TeX,
Codes
|
| Feuille de TP n°5 - Espérance conditionnelle en modélisation |
PDF,
TeX,
Codes
|
| Feuille de TP n°6 - Martingales en modélisation |
PDF,
TeX,
Codes
|
| Feuille de TP n°7 - Vecteurs aléatoires et modèle linéaire gaussiens |
PDF,
TeX,
Codes
|
| Feuille de TP n°8 - Tests non paramétriques du chi-deux en modélisation |
PDF,
TeX
|
| Feuille de TP n°9 - Régions de confiance en modélisation |
PDF,
TeX
|
| Feuille de TP n°10 - Fonction de répartition empirique |
PDF,
TeX
|
| Feuille de TP n°11 - Loi exponentielle en modélisation |
PDF,
TeX
|
| Feuille de TP n°12 - Chaînes de Markov à espace d'états au + dénombrable |
PDF,
TeX
|
| Feuille de TP n°13 - Transformée de Laplace en modélisation |
PDF,
TeX
|
Les sources LaTeX font appel à la classe
LaTeX2e pbsheet
écrite pour l'occasion. Voici également un texte sur un modèle d'agrégat écrit
par S. Blachère
(à l'époque à l'Université de Marseille)
[PDF, code], ainsi qu'un
texte sur Kaplan-Meier écrit
par J.-F.
Dupuy (à l'époque à l'Université de Toulouse)
[PDF]. De nombreux autres documents du même type ont été
écrits
par F.
Malrieu (à l'époque à l'Université de Rennes) et
par G.
Stoltz (à l'époque à l'ÉNS Paris). Vous pouvez enfin récupérer un
petit manuel de 140 pages, écrit en 2002 par votre serviteur, qui peut
s'avérer utile malgré ses imperfections et sa grande vieillesse
[PDF, sources, bib, codes].
Voici enfin une liste de liens en rapport avec l'épreuve.
À vrai dire, je n'aime pas beaucoup le terme « vulgarisation » qui a la même racine que le mot péjoratif « vulgaire ». Il faudrait forger un nouveau terme qui signifierait « rendre accessible avec enthousiasme en excitant la curiosité ».
- Blog-notes personnel Libres pensées d'un mathématicien ordinaire
- Questions/réponses simples de calcul stochastique
2008-12.
Quelques pages sur des questions concrètes de statisticien(ne)s
[PDF]
-
Quelques mots sur l'entropie
2002-12. Texte incomplet.
[PDF]
-
Micro-cours avancé sur LaTeX
et le petit exemple associé
2001-10-23. Notes d'exposé au séminaire étudiant du LSP [PDF]
Ce document est en partie obsolète car l'informatique évolue vite, bien qu'Unix subsiste majestueusement... Il contient également quelques inexactitudes.
Voici enfin quelques autres documents anciens écrits au siècle dernier.
-
Quelques mots sur la cryptographie
1999-04-01. Notes d'exposé au séminaire étudiant du LSP
[PDF]
Je n'aurais pas écrit ça comme ça aujourd'hui...
-
Un petit peu de grandes déviations
1999-01-12. Notes d'exposé au séminaire étudiant du LSP [PDF]
C'est lors de cet exposé qu'a germé l'idée d'écrire un livre collectif
sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, en suivant l'exemple du mémoire
collectif « Grandes déviations sans larmes » écrit par des doctorants du
laboratoire quelques années plus tôt. Notre projet a pris forme en février
1999, par un exposé, le premier d'une liste de dix, au groupe de travail du
laboratoire. Le premier jet de notre manuscrit collectif était dans nos
valises lors de l'école d'été de Saint-Flour 1999 ! S'en est suivi un long
travail et maintes péripéties...
-
Ma page ouèbe en une leçon
et le petit exemple associé.
1999-07-01. Notes d'exposé au séminaire étudiant du LSP
[PDF]
Ce document est en partie obsolète
-
Le problème des gros disques durs IDE
1999-01.
[DVI,
PS]
Ce document est en partie obsolète
-
Introduction à Qmail
1998-12. Version v0.4 sur Qmail v1.03.
[HTML,
PS,
SGML]
Ce document est en partie obsolète
-
Ma Configuration Réseau
1998-10.
[HTML]
Ce document est en partie obsolète
-
Utilisation du module proxy d'Apache
1998-09.
[HTML,
SGML]
Ce document est en partie obsolète
-
Traduction libre en français de la license OPL
1999-05.
[FR,
EN]
-
Grandes déviations pour la mesure empirique sur un champ de
Gibbs
1997-06. Mémoire
de DEA
[PDF]
Diable, le temps passe si vite...
