% Simulation d'une loi normale N(m,v)
% avec l'algorithme de Box-Muller

N=input('Taille de l''échantillon N : ');
m=input('Valeur de la moyenne m : ');
v=input('Valeur de la variance v : ');

X=m*ones(N,1)+sqrt(v)*sqrt(-2*log(rand(N,1))).*cos(2*pi*rand(N,1));
clf
[E,C]=histo(X,sqrt(N),0,1);
hold on
title('Simulation d''une loi gaussienne');
xlabel('Valeurs');ylabel('Effectifs');
plot(C,dnorm(C,m,sqrt(v)),'r-');
legend('Empirique','Théorique');
hold off;

% par ex  N=50000      50000
%         m=1              1
%         v=0.5            2