% Simulation d'un processus à temps de sauts 
% exponentiels et à amplitudes de sauts gaussiens.
clf
clear
lambda=.25;  % Intensité des sauts
n=30;        % Nombre de sauts
lastx=0.
lasty=0.
for i=0:n-1,
 X(1+2*i)=lastx;
 X(2+2*i)=lastx+rexpweib(1,lambda);
 Y(1+2*i)=lasty+randn;
 Y(2+2*i)=Y(1+2*i);
 lasty=Y(2+2*i);
 lastx=X(2+2*i);
end
%
figure(1)
plot(X,Y,'b-')
hold on
xlabel('t')
ylabel('Yt')
legend('Trajectoire d''un processus a sauts gaussiens et expo.',4)
%
n=length(X);
Z=Y(2:n)./X(2:n);
figure(2)
clf
plot(X(2:n),Z,'b-')
hold on
plot(X(2:n),lambda*ones(n-1),'r-.')
xlabel('t')
ylabel('Yt/t')
legend('Yt/t','Intensite lambda')
